На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань  та спеціальностей  у 2021-2022 навчальному році  перше місце з напрямку «Інформаційні системи і технології» зайняла  робота студента Жлалі Жихада під назвою «Спектральні властивості індикатора MACD», що була виконана під керівництвом доцента кафедри  прикладної фізики та вищої математики Блохіна О.Л.  За результатами досліджень зроблено  доповідь  на міжнародній конференції у місті Хайфа  (Ізраїль).

Робота присвячена дослідженню спектральних характеристик індикатора МACD (Moving Average Convergence/Divergence— сходження/розходження ковзних середніх), який застосовується при аналізі випадкових процесів, при прогнозуванні поведінки біржових та валютних котувань. Це один з головних та найпоширеніших класичних індикаторів технічного аналізу. В цієї роботі індикатор МACD розглядається з точки зору теорії лінійних систем. Він перетворює вхідний сигнал, яким є валютні або біржові котирування, що отримуються з міжбанківського валютного ринку або з товарної біржі в реальному часі, а на виході отримуються значення індикатора, які аналізують трейдери з метою прогнозування поведінки ціни відповідного фінансового активу, товару або валютної пари. Незважаючи на широке застосування індикатора МACD в практичній роботі, досі не були досліджені його спектральні властивості.  В роботі досліджується вплив індикатора на спектр вхідного сигналу. Знайдені формули для представлення цього індикатора як послідовності чотирьох лінійних цифрових фільтрів. Представлені графіки амплітудної та фазової спектральних щільностей. Проведені дослідження приводять до несподіваних висновків, які стосуються внутрішньої анатомії індикатора МACD, які невідомі практикуючим трейдерам. На основі цієї роботи можуть бути зроблені практичні рекомендації для практикуючих трейдерів по більш ефективному застосуванню цього індикатора до прогнозування поведінки фінансових активів та більш прибуткової біржової торгівлі.

13.12.2022